Finanzmathematik II ist die Fortführung von Finanzmathematik I. Themen sind: Zeitstetige stochastische Integration bzgl. stetiger Integratoren (Theorie stetiger Semimartingale), Arbitragefreiheit und Bewertung von Derivaten, Brownsche / Standardmärkte und Vollständigkeit, Zinsstruktur- und Volatilitäsmodelle, Ansätze zur Modellierung von Transaktionskosten, Portfoliooptimierung und Hamilton-Jacobi-Bellman-Gleichungen.
- Trainer/in: Christoph Knochenhauer
- Trainer/in: Ernst Emanuel Rapsch